Seperti yang didedahkan oleh nama sebenarnya Shetland Sheepdog, Sheltie berasal dari Kepulauan Shetland di luar Scotland. Tugasnya di sana ialah menjaga kuda dan biri-biri kerdil dalam keadaan cuaca yang sangat sejuk dan basah. Ini juga menerangkan saiznya yang kecil. Kerana tidak banyak makanan di landskap tandus.
Baka anjing yang sangat tidak menuntut dan teguh yang terhasil adalah sempurna untuk menjaga kawanan daripada penyerang yang agak kecil kerana kelajuannya.
Pada awal abad ke-20, Shelties berjaya sampai ke England. Mereka masih dipanggil Collie miniatur hari ini, yang penternak Collie tidak suka sama sekali walaupun pada masa itu. Nama Shetland Sheepdog muncul apabila mereka membantah menamakan baka itu, Shetland Collie. Dengan sebutan ini, Shelties kemudiannya diiktiraf sebagai baka yang berasingan pada tahun 1914.
Tahukah anda bahawa Shelties adalah antara 10 baka anjing teratas di AS hari ini dan dianggarkan terdapat lebih banyak Anjing Shetland Shetland baka tulen di sana berbanding di UK?