Պեկինեզը աշխարհի ամենահին ցեղատեսակներից է, ինչը հաստատվում է գենետիկական հետազոտություններով։ Ըստ գիտնականների՝ այս շները առնվազն 2000 տարեկան են։ Գոյություն ունի մի գեղեցիկ չինական լեգենդ, շատ հին, հավանաբար ոչ պակաս հին, քան հենց պեկինեզների ցեղատեսակը:
Եվ դա հնչում է այսպես. մի անգամ առյուծը սիրահարվեց կապիկին, բայց առյուծը հսկայական է, իսկ կապիկը շատ փոքր: Առյուծը չկարողացավ հաշտվել իրերի այս վիճակի հետ և սկսեց աղաչել Բուդդային, որ իրեն փոքրացնի՝ չափերով հարմար կապիկի համար: Այսպիսով, ըստ լեգենդի, հայտնվել է պեկինեզը, որն ունի փոքրիկ չափսեր և առյուծի սիրտ։
Իրենց պատմության ընթացքում, մինչև Չինաստանի վերջին կայսրը, պեկինեզները բացառապես կայսերական ընտանիքի արտոնությունն էին: Ոչ ոք, նույնիսկ Չինաստանի բարձրագույն արիստոկրատիան, իրավունք չուներ ունենալ այդ շները։ Պալատում նրանք ապրում էին առանձին, հատուկ բնակարաններում, խստագույնս հսկվում էին, ավելին, հասարակ մարդկանց արգելվում էր անգամ նայել այս շներին։