Tal com revela el seu nom real Shetland Sheepdog, el Sheltie prové de les illes Shetland, a les afores d'Escòcia. La seva feina allà era cuidar ponis i ovelles nanes en condicions de clima molt fred i humit. Això també explica la seva petita mida. Perquè no hi ha gaire menjar al paisatge àrid.
La raça de gossos molt poc exigent i robusta resultant era perfecta per protegir ramats d'atacants bastant petits a causa de la seva velocitat.
A principis del segle XX, els Shelties van arribar a Anglaterra. Encara avui es diuen miniatures de Collie, que als criadors de Collie no els agradaven gens ni aleshores. El nom de Shetland Sheepdog va sorgir quan es van oposar a anomenar la raça, Shetland Collie. Amb aquesta designació, els Shelties van ser reconeguts com una raça separada el 20.
Sabíeu que els Shelties es troben entre les 10 millors races de gossos dels Estats Units actuals i que s'estima que hi ha més gossos pastors Shetland de raça pura que al Regne Unit?